5月20日上午，来自马里兰大学的V.S. Subrahmanian 莅临我中心并进行了主题为“The Role of Financial Connectedness in Predicting Crises”的演讲。本次演讲由我现代信息管理研究中心教授、管理科学与信息管理系副教授赵玲主持，中国科学院曾大军教授出席。

马里兰大学V.S. Subrahmanian 教授

Subrahmanian首先向大家介绍了研究目标——验证金融联系在预测系统性银行危机中的有效性，及研究方法，包括数据挖掘模型和经济回归分析等。

随后，Subrahmanian以直观曲线图的形式讲解了本国邻国间地位、强度和聚类系数这三种影响因素，并进行了对比说明。此外，他列举了跨境银行系统BIS区位银行统计、跨境银行业务活动的良好覆盖和银行危机事故数据等供大家参考。他从数据到网络的时间序列、数据结构两方面分析了数据应用过程，并以危机变量方程分析了三种影响因素，借助环形图对邻国关系进行了说明，最后讲述了赫芬达尔 - 赫斯曼指数的影响。

最后，Subrahmanian介绍了各国的特殊案例，以及分类算法、回归分析等方法得出的概率结果，证实金融联系在预测银行危机中的可能性。

讲解期间，曾大军与Subrahmanian进行了热烈的讨论，使各种问题逐渐清晰，赵玲也与大家分享了自己的观点。Subrahmanian表示，研究过程中要进行充分的数据分析，案例讨论，并随着研究的深入不断调整优化模型，使其能更加准确反映的实际问题。至此，此次演讲圆满结束。